南昌私募證券交流組

線上科研|金融工程與風險管理

ViaX科研教育2020-02-02 11:26:06



11.項目背景

金融工程是一個多學科交叉的領域涵蓋從財經,數學,統計,工程和數值計算方法。這門課的前期的重點會放在是用簡單隨機模型來給包括股票,固定收益工具,信用以及抵押支持證券在內的各種資產類別衍生品證券定價。
我們也將思考其中證券在金融危機中的角色。后期課程終點關注衍生品定價模型但是它也會關注資產配置和資產組合優化以及其他金融工程的應用實例,像實物期權,商品衍生品,能源衍生品和程序化交易。
希望完成這門課的學生將能夠開始理解金融工程背后的高深原理。但更重要的是,我們希望你們也能理解這一理論在實踐上的局限性以及明白為什么總是應該用批判的眼光看待金融模型。

22.項目名稱

金融工程與風險管理

33.項目目的

  • 了解金融背景和金融基礎知識。

  • 能夠簡單隨機模型來給包括股票,固定收益工具,信用以及抵押支持證券在內的各種資產類別衍生品證券定價。

  • 能夠在實例中用金融工程知識進行資產配置和資產組合優化應用。

44.項目產出

  • 掌握用基礎軟件Excel分析金融數據的處理手段,并能使用Minitab做基本的數據處理。

  • 符合學術專業會議標準的中英文Poster,并訓練項目演講技巧,達到參與專業會議Poster Section的標準,并能熟練回答申請高校面試過程中相關問題。

  • 符合學術專業論文標準的中文期刊一篇或英文期刊一篇。并至少保證有其中一篇發表于專業期刊上。(受限于學生完成程度及創新程度,期刊包括但不限于中文期刊,中文核心期刊,英文EI會議期刊,英文EI,SCI檢索期刊)。依據實際情況,盡全力發表到更高等級期刊上。

  • 完成符合高校申請要求的科研演講視頻制作。并可輔助完成專業的科研演講指導。并以此成果輔導參加相關的科研,創新,學術類型比賽。

55.適用學科方向

? ? ? ?金融、經濟、數學、會計、管理等專業;同時適用于數學背景和基礎比較好,需要商 ? ? ?科背景的學生;項目數學難度可以根據學生具體情況做變化。


66.課程內容

  • 1節:項目介紹,介紹金融背景和金融常識。

  • 2節:基礎固定資產投資介紹與學習。(無風險套利、固定收益和利息工具、固定利率債券和利息的期限結構等)。

  • 3-4節:衍生產品的介紹與學習。(互換、期權二項式模型定價、期貨Excel工具分析等)。

  • 5-6節:期權多期二項式模型定價與期限結構(固定資產衍生品定價、美式期權定價、布萊克-斯科爾斯模型、期限結構模型的限制等)。

  • 8-9節:均值-方差分析和CAMP模型(資產有效集、α, β風險因子、資產分配的VaR和CVaR、生存者偏差和數據分析等)。

  • 10-12節:權益投資的學習和學習。(Black-Scholes, the Greeks and delta-hedging,volatility surface。

  • 13-14節:信用衍生品和期限產品(CDO的機制和定價、風險管理和金融危機)。

  • 15節:金融工程其他運用。(流動性,交易成本和資產組合的執行價格、用Excel求出最優資產配置)。

  • 16-20節:協助學生探索屬于自己的科研方向,并根據之前所學展開探索分析。并依據實驗結果完成符合專業論文要求的科研論文以科研過程中發現的創新想法進行文章總結,學習專業英文科研寫作。并以科研海報/論文/視頻等形式對學生的科研成果進行總結展示。

77.階段性考察

階段性考試分為開卷課后考試和Presentation答辯。
其中Presentation答辯環節會模擬美國大學PhD Qualify Exam答辯形式。由至少3名導師組成答辯委員會,對學生進行考核。
計劃于每4堂課后進行課后測試




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